異常さ浮き彫り、60秒で１万3000回超－ＣＰＩ発表前の米国債先物取引
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-05/RNZGWODWRGG001

過去25回のＣＰＩ発表直前の取引高と値動きをＢＥが比較検証した
ホワイトハウスはデータが事前に漏れたのではないかとの見方否定
昨年末の米消費者物価指数（ＣＰＩ）公表直前に行われた米国債取引が、いかに常軌を逸していたかブルームバーグ・エコノミクス（ＢＥ）の分析であらためて浮き彫りになった。

　　ＣＰＩ発表前60秒間の10年国債先物の取引高と値動きを比較すると、昨年11月分が公表された12月13日は、過去24回のＣＰＩ発表直前よりいずれも３倍余り大きかった。ＢＥの米経済リサーチ・ディレクター、デービッド・ウィルコックス氏がリポートで明らかにした。

　　さらに12月13日の公表前の１分間は、過去24回の発表直前の15分間（合計360分間）で取引が最も活発な１分間だった。

　　ウィルコックス氏は同日の検証結果について、「極めて異常な動きだ。違法な取引が行われたことを示すものではないが、その日に何が起きたか監督当局が詳しく調べる必要性を裏付けるものだ」と指摘した。

通常は薄商いの時間帯にもかかわらず、12月13日午前８時半の公表前１分間で、10年国債先物３月限は１万3000回余り取引され、米株先物も１％強上昇した。
11月ＣＰＩの前年同月比上昇率は予想を下回り、国債相場が値上がりする方向に賭ける取引を行った投資家は利益を得た。

ジャンピエール米大統領報道官はその当日、ホワイトハウスの誰かがデータを事前に漏らしたのではないかとの見方を否定し、「ささいな市場の動き」にすぎないと発言した。
https://i.imgur.com/sHEk13d.jpg