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【米国株】QLD一本だけと、典型的な60 40ポートフォリオを応用したTQQQ6割TMF4割のポートフォリオを比較したいんだが [718158981]
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2022/05/08(日) 01:31:33.51ID:9Ui4aiIk0●?2BP(2000)

歴史的な下落相場で債券も株も死んでる相場だからレバナス2倍ETFのQLD一本だけとTQQQ/TMFのポートフォリオがほぼ同じリターンってことになってる
https://i.imgur.com/3reRArX.jpg
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2022/05/08(日) 01:32:33.57ID:9Ui4aiIk0?2BP(1000)

でもたしかポートフォリオビジュアライザーのバックテストってキャピタルゲイン税は考慮してないんだっけ？
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2022/05/08(日) 01:33:54.78ID:9Ui4aiIk0?2BP(1000)

毎年四半期末ごとにリバランスする度に30.315%ほど税金を払わなきゃいけないわけだし、やっぱ2倍レバナスETFのQLD一本のほうが成績良いのかなぁ～
0004番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 178f-bdCN)
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2022/05/08(日) 01:34:40.35ID:g6LnTBJi0
下落相場になってから不安になって慌ててシミュレーションする奴
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2022/05/08(日) 01:35:55.27ID:g6LnTBJi0
答えは損切り
楽になれ
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2022/05/08(日) 01:37:57.27ID:9Ui4aiIk0
>>7
元々アメリカ人のヘッジファンディーさんが提案したポートフォリオを別の有志が改造したもので、ここ35年を比較したらqqqとtqqqのそれぞれ一本だけよりは良いリターンは出せてきたみたい

https://i.imgur.com/D7r0TiR.jpg
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2022/05/08(日) 01:39:19.10ID:9Ui4aiIk0
>>6
これが怖くて手を出せてないんだよね
このポートフォリオについてディスカッションしてるときも逆相関に依存してることが考慮されてたし
ついにその時が来ちゃったなあって思ってる
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2022/05/08(日) 01:42:56.20ID:9Ui4aiIk0
>>11
そもそも60 40ポートフォリオが歴史上類を見ないほどに死んでるって去年から経済メディアで取り沙汰されてきたしな
株も債券も下がってるってことで
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2022/05/08(日) 01:47:21.08ID:9Ui4aiIk0
そもそもQQQやQLD、TQQQ、TMFなんかがまだできて10年程度のETFだから、>>8のグラフみたいに自分で仮想チャートを君でバックテストやりたいんだがITに疎くてやりかたがわからん
どっかにその方法とか解説されてるかな？
0014番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 23af-nYXq)
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2022/05/08(日) 01:47:39.82ID:9Ui4aiIk0
君で→組んで
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2022/05/08(日) 01:48:30.93ID:9Ui4aiIk0
まあ数年は使い物にならないポートフォリオだろうな
この引き締め局面が終わったらサテライトとして検討してる
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2022/05/08(日) 01:51:13.49ID:B0XwBBoJ0
ff金利年末3%折り込んでるけど本当に3%まで上げられるのか正直疑問
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2022/05/08(日) 01:53:31.27ID:9Ui4aiIk0
>>16
本気でインフレ抑え込みたいのなら5%くらいは必要じゃね

これまで通りのその流れなんかなぁ。
まるで同じ映画を繰り返されるよう。そして同じ映画が繰り返されるたび、政策金利は低くなってゆく。それが40年も続いてきた。経済を支えるために必要な政策金利がどんどん低くなる。
金融緩和の限界。そうして市場と経済が低金利に依存してゆくために、少しの利上げで両方が崩壊するようになる。
最後の利上げでは、金利をたった2.5%近辺まで上げたところで2018年の世界同時株安として市場は崩壊してしまった…。
ソフトランディングなんて絵に描いた餅だろうなぁ…。
0018番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｵｯﾍﾟｹ Sr33-nYXq)
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2022/05/08(日) 01:59:25.82ID:WDuPsfDor
2倍レバナスは35年間で年率20%くらいだっけなぁ
0019番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｻｻｸｯﾃﾛﾗ Sp33-syOf)
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2022/05/08(日) 02:02:41.35ID:o44vR8KNp
ゼロ金利下だけで輝くゴミにいつまで縋ってるんだ
0020番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 23af-nYXq)
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2022/05/08(日) 02:07:07.62ID:9Ui4aiIk0
>>19
レバナスは大丈夫だろうけどTQQQ/TMFの組み合わせはちょっと危険かなぁって感じ
60 40ポートフォリオの逆相関に依存しすぎかなぁ
0024番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW ae8c-obeS)
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2022/05/08(日) 02:12:48.87ID:BnkdidLS0
TMF使ってまで逆相関にこだわりたく無いなあ
配当もそこそこ貰えるEDVの方がまだ心理的に良さそう
0025番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
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2022/05/08(日) 02:26:58.90ID:WEHWqMUO0
>>17
グローバルマクロリサーチの受け売りすぎてきしょいｗ
0026番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 23af-nYXq)
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2022/05/08(日) 02:28:04.69ID:9Ui4aiIk0
>>21
レバレッジETFと先物じゃ投資哲学がまた違うんじゃないのかな？
レバナス云々ってのはあくまで積み立て投資の思想が根本にあるから、言っちゃ悪いけどその指摘は的外れっていうか…
0027番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 23af-nYXq)
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2022/05/08(日) 02:35:41.15ID:9Ui4aiIk0
>>24
あまりにもインフレに弱すぎることは結構アメリカでもディスカッションされてるところなんだよね
ここはやっぱ時間分散でやるしかないのかな
0028番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｽﾌﾟﾌﾟ Sd8a-1m6T)
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2022/05/08(日) 02:36:48.88ID:p1tjOJjSd
ここからいくらか戻したところでSQQQ全力か😁
0029番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW ae8c-obeS)
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2022/05/08(日) 02:51:56.92ID:BnkdidLS0
自分でシミュレーションしたいならRが比較的使いやすい、かもしれない
使ったことないけどファイナンスのパッケージとかあるし
0030番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 730d-O/rL)
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2022/05/08(日) 02:54:37.53ID:AbTjzrc20
TQQQって日本の証券会社で買えんの?
0031番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW ae8c-obeS)
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2022/05/08(日) 02:57:26.79ID:BnkdidLS0
>>1がやりたいのはこんな感じかな？
英語読めるならこの手の情報は色々あると思う

債券インデックスをシミュレーションしてみる
https://drkernel.net/archives/333
0032番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 23af-nYXq)
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2022/05/08(日) 11:31:20.02ID:9Ui4aiIk0
>>31
そうそう
こんな感じにシミュレーションしたみたくて
できたらまたスレ建てしてみるよ
0033番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 23af-nYXq)
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2022/05/08(日) 12:13:25.95ID:9Ui4aiIk0
おれがやりたいのは、ここ35年のチャートで、QLD一本とTQQQ/TMFのポートフォリオを、キャピタルゲイン税を考慮してシミュレートすることなんだけど、どうにかうまくやる方法ってあるかなぁ…
0034番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 23af-nYXq)
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2022/05/08(日) 12:16:58.64ID:9Ui4aiIk0
レバレッジの性質上、利回りもボラティリティもデカすぎるんで、リバランスの度に何割か取られてたらだいぶ成績が変わると思うんだよね
ここ35シミュレーションじゃあTQQQ/TMFがQLDを7%ほど上回ってるようだけど、積み立て後半からはリバランスの度に数億円も税金として取られるはずだからだいぶちがった結果になるような気がする…
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