S&P500はカントリーリスクが高いからオルカン買ってる ⇐世界も米株に連動してる。むしろ新興国が足を引っ張ってリスクしかない [882679842]

[0001 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 4d4e-gmJg) 2022/08/30(火) 17:31:44.78 ID:m713ODNN0]

オルカンがS&P500よりリスクが低いとか嘘だよね？

https://kenmo.jp

[0002 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 4d4e-iEtK) 2022/08/30(火) 17:32:01.28 ID:m713ODNN0]

あげ

[0003 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 4d4e-iEtK) 2022/08/30(火) 17:32:12.56 ID:m713ODNN0]

あげ

[0004 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 4d4e-iEtK) 2022/08/30(火) 17:32:23.73 ID:m713ODNN0]

あげ

[0005 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (JPW 0H4d-Z63X) 2022/08/30(火) 17:33:59.50 ID:S1eY44oXH]

SP500の方が成績良いんだろ

[0006 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｽｯｯﾌﾟ Sd22-ili4) 2022/08/30(火) 17:34:51.33 ID:kDQL2ILXd]

リスクが具体的に何なのかもモダンポートフォリオ理論も知らない素人かにゃ？

[0007 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 21a2-z+6z) 2022/08/30(火) 17:35:48.39 ID:ase6R9fN0]

資本主義ってのは富める者がますます富みやすい性質があるって聞いた。

[0008 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW aea2-FcHG) 2022/08/30(火) 17:36:04.96 ID:1sAfRWZ70]

ドル安になったときにすべてが逆転する

[0009 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (JPW 0H4a-l4/X) 2022/08/30(火) 17:37:43.21 ID:v9lx+lmKH]

アメリカが死んだ時に乗り換えりゃいいのにね
どうせその時にはこっちも暴落すんだし

[0010 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 3dd2-fhgH) 2022/08/30(火) 17:37:58.20 ID:bjYeja4O0]

いわゆる新興国って概念は
ドルベースで世界を見た時のもの
ここに気付かないといけない

つまり新興国ってのは為替リスクがある国全般ですよって意味
もちろん日本も例外なく新興国

わかったか？ドル以外はゴミ通貨になりうる
ギリギリでユーロが安定してるかなって程度

[0011 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 928c-jOo1) 2022/08/30(火) 17:38:39.62 ID:XcWNrkl20]

アメリカ一人負けの時代が始まったらS &Pじゃ対応しきれんのやと思ってる

[0012 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 4676-3Srl) 2022/08/30(火) 17:39:07.34 ID:QxJc71sB0]

エイリアンが攻めて来て米だけ大爆発するリスクがある

[0013 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 460a-OO8U) 2022/08/30(火) 17:39:38.71 ID:VBv+dKlz0]

アメリカが下げた時に、他の国がアメリカより下げないとは限らない

[0014 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 3dd2-fhgH) 2022/08/30(火) 17:40:16.90 ID:bjYeja4O0]

こう考えるといい
アメリカ企業は世界の持ち株会社なんだ

新興国の優良企業はとっくにアメリカ資本になってしまっていて
稼いだら全部本国に送金する機関になってしまっている
世界を統べるツリー構造なんだよ　その頂点に居るのがアメリカ企業なの

[0015 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 1145-yNcK) 2022/08/30(火) 17:43:03.72 ID:T9q8Kasr0]

逆張りで日経ドルコストってどうかな？

[0016 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｽｯｯﾌﾟ Sd22-ili4) 2022/08/30(火) 17:43:16.14 ID:kDQL2ILXd]

一般的に投資におけるリスクを比較するときには対数リターンの標準偏差を使うにゃ

そらを求めるには過去の価格データを向かうにゃ
期待リターンの場合は過去データは当てにならないけど、リスクの場合は自己相関があるからある程度の信頼性はあるにゃ

[0017 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 3da2-fJpa) 2022/08/30(火) 17:46:41.79 ID:5N89QhrY0]

アメリカ信用してるわけじゃないけどオールカントリーは欧州分が邪魔
低成長低出生率の国内投資したくないから海外投資してるのに、低成長低出生率の欧州に投資しても仕方ないやろ。

[0018 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 0d44-zBhB) 2022/08/30(火) 17:47:53.76 ID:hAeXLtYH0]

一本足より
やってる感だすためにS&P500とオルカン半々だわ

[0019 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｽｯｯﾌﾟ Sd22-ili4) 2022/08/30(火) 17:49:56.53 ID:kDQL2ILXd]

そんでリスク調整後リターンを比較するとオルカンのパフォーマンスが有利にゃ

たとえハイリスクローリターンの証券を組み入れても相関係数が一定以下ならば、分散効果によりリターンの低減よりもリスクの低減のほうが大きくなるにゃ

そんで時価総額加重であらゆる証券を組み入れるのが最も効率的であることを証明したのがモダンポートフォリオ理論にゃ

[0020 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW c9d2-u/Ai) 2022/08/30(火) 17:56:24.91 ID:RF64Ql2r0]

SP500とオルカン並行してみて下げは同等上げはSP500が強くてオルカンのメリット感じられない

[0021 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 3dd2-fhgH) 2022/08/30(火) 17:57:37.07 ID:bjYeja4O0]

>>19
無駄なリスクなら入れない方が良いのでは？

[0022 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 866d-H2sC) 2022/08/30(火) 17:58:14.15 ID:35AyU78J0]

内需最強の中国株メインならあり

[0023 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 3dd2-fhgH) 2022/08/30(火) 17:59:27.39 ID:bjYeja4O0]

つまりオルカンもSP500も
債券投資を見ようとしてないのがダメってことよ
株のみに投資してる時点で片手落ちもいいとこなんだね

[0024 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 3dd2-fhgH) 2022/08/30(火) 18:00:16.28 ID:bjYeja4O0]

金融界を統べる二大投資対象それが
株と債券なんだよ

[0025 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 866d-H2sC) 2022/08/30(火) 18:01:06.49 ID:35AyU78J0]

ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００はわりとありだけどな
中国やインドネシアとか内需あるからどうとでもなる

[0026 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｽｯｯﾌﾟ Sd22-ili4) 2022/08/30(火) 18:01:36.63 ID:kDQL2ILXd]

理論と現実には乖離があるから自分で分析してみて割安な銘柄のウェイトを上げてみたりする価値あるにゃ

でもプロのアナリストがファクターモデルを用いた定量分析や経営者との対話を通した定性分析をやって得られるαリターン、つまりベンチマークに上乗せさらる実力で得られたリターンは数%にゃ

投資資金が数百万程度じゃ労力と割に合わないにゃ

[0027 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 6e51-sksf) 2022/08/30(火) 18:04:33.88 ID:Tfm+c5+h0]

sp500の上昇率－新興国ETFの上昇率
のチャート作った
米国優位なら上がり新興国優位なら下がる
2005年から10年間は米国は不調で、その後物凄いブームが来ている
こういう長い不調を受け入れられるか否かという問題だな

https://i.imgur.com/vzrW32r.jpg

[0028 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｽｯｯﾌﾟ Sd22-ili4) 2022/08/30(火) 18:07:51.17 ID:kDQL2ILXd]

>>21
分散したポートフォリオの期待リターンは加重平均となるけど、リスクは加重平均以上に低減するにゃ
為替リスクや取引コストの問題もあるけど、基本的には分散させた方が有利にゃ

どんな計算をするかはググれば出てくるにゃ

[0029 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 42d6-BtJA) 2022/08/30(火) 18:08:55.14 ID:rLlxt/cV0]

まあSP500一点張りより、インドとかインドネシアとかベトナムとが中国とか混ぜたほうが夢あって楽しいよな

[0030 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 2225-luq6) 2022/08/30(火) 18:23:16.94 ID:9/iMGQTK0]

米国死んだら全世界に影響あるから分散できないよな

[0031 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾃﾃﾝﾃﾝﾃﾝ MM66-IYcf) 2022/08/30(火) 18:24:20.10 ID:LoDsOCfjM]

1000ドルの下げとは何だったのか
ただの買場だったな

[0032 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 5989-Ickp) 2022/08/30(火) 18:27:22.93 ID:Gp0xYPkZ0]

まずシャープレシオがS&P500よりVTの方が下
それで相関係数が0.99でほぼ同時に上下するんだからS&P500の下位互換だよ
更に信託報酬も若干劣ってるし為替コストも高い
全世界買うやつ情弱だと思う
しかもドル高続くだろうから尚更

[0033 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 42af-EYgO) 2022/08/30(火) 18:31:00.31 ID:C6u9SkVn0]

ETFで語ると2008年あたりからのデータしかないから不十分
ちょうどコモディティが安く、低インフレ、金融緩和でハイテクグロースが強かった時代だからアメリカが一強だっただけ

[0034 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｱｳｱｳｴｰ Sa0a-rWRn) 2022/08/30(火) 18:37:34.11 ID:9Y/YK862a]

でもインフレの度合いを見ると日本円でいくら買っても価値が下がっていってね

[0035 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｵｲｺﾗﾐﾈｵ MMa9-wDKF) 2022/08/30(火) 18:43:46.23 ID:Rz1Ygc37M]

>>32
そりゃ、ここ15年だけ見たらそうなるだろ

[0036 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 464e-yNcK) 2022/08/30(火) 18:44:48.73 ID:OOlevflo0]

欧州とか新興国は含まないほうが良い

[0037 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 3da2-AT1e) 2022/08/30(火) 18:51:14.86 ID:xVZZmVde0]

>>26
語尾がキモいけど
凄く核心的でいい事言ってるなこの人

[0038 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ 5989-Ickp) 2022/08/30(火) 19:00:27.84 ID:Gp0xYPkZ0]

>>33
>>35
アメリカ一強が続くとか続かないとかそういう問題じゃないんだわ
全世界株式はS&P500が暴落する時もっと落ちる
アメリカ主導で暴落してもそうなる
今はアルゴで売買されるからそういう構造になってるんだよ
アメリカが伸びないと思うなら尚更買うやつ馬鹿なんだわ

[0039 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ｱｳｱｳｳｰT Sa85-Ickp) 2022/08/30(火) 19:05:37.25 ID:4KjcRK1oa]

どうせ地球上にいる限りアメリカ経済と一蓮托生なんだから一番上がるSP500一本でいいんだよ

[0040 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 3da2-udxC) 2022/08/30(火) 19:14:54.67 ID:UgXv/6LJ0]

金や債権の方がリスク分散になるんじゃないの？