債券先物に「日銀波乱」の予兆?: 日本経済新聞
債券市場で異例の事態が生じている。最終売買日が1カ月半も先の長期国債先物3月物から、期先の6月物に乗り換える動きが異例の早さで出始めている。
「これほど早い時期に活発に売買がされているのは記憶にない」とベテラン市場参加者は驚く。
舞台は先物を期先へと乗り換える際に用いる「限月間スプレッド」。通常は先物が満期を迎える1カ月ほど前から取引が始まる。今年は3月物と6月物のスプレッド取引が満期より約2カ月...
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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB204HY0Q3A120C2000000